Realized volatility, covariance and hedging coefficient of the Nikkei-225 futures with micro-market noise

Naoto Kunitomo, Seisho Sato

研究成果: Conference contribution

フィンガープリント Realized volatility, covariance and hedging coefficient of the Nikkei-225 futures with micro-market noise' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

Mathematics

Engineering & Materials Science